토러스투자증권 사모투자 461%
500곳은 수익률 마이너스 행진
올해 기점으로 옥석가리기 전망
[디지털타임스 차현정기자] '460% vs -83%'
한국형 헤지펀드로 시중 투자자금이 몰리면서 총 설정액이 30조원 돌파를 목전에 두고 있지만, 수익률은 극명하게 엇갈리고 있어 투자자들의 주의가 요구된다. 169개 헤지펀드 운용사의 2447개 헤지펀드 총 설정액은 지난 12일 기준 29조8286억에 달한다. 하지만 성과는 천차만별이다. 460%를 웃도는 누적성과를 낸 헤지펀드가 있는가 하면 운용자산의 80% 넘게 까먹은 곳도 있다.
15일 금융투자업계에 따르면 토러스투자증권의 '토러스밸류마스터알파전문투자형사모투자'는 현재 누적수익률 461.78%로 가장 높은 성과를 기록 중이다. 지난 2017년 1월 최초 설정돼 124억원의 자금을 담은 이 펀드의 연 환산 수익률은 203.32%다. 다양한 투자대상을 분석하는 멀티 스트래티지를 주 전략으로 삼는 이 펀드는 올해에만 175% 넘게 성과를 냈다.
이와 함께 유경PSG운용과 더블유자산운용도 수익률 상위권에 나란히 이름을 올렸다. 더블유운용 설립자인 김우기 대표가 유경PSG운용 출신이라는 점에서 관심이 모아진다. 더블유운용의 'W Pharos 전문투자형사모투자신탁1호'의 누적성과는 294.57%로 280.93% 성과를 기록 중인 유경PSG운용의 '유경좋은생각VIM 전문투자형사모투자신탁 제1호 Class C-S'와 함께 높은 수익률을 기록했다.
이 밖에 지난해 설정된 상품들도 대부분 양호한 수익률을 기록중이다. 유경좋은생각VIM을 비롯해 90.85% 누적성과를 기록한 쿼드자산운용의 '쿼드헬스케어멀티스트래티지2전문투자형사모투자신탁'과 파란운용의 '파란고위험고수익사모펀드'(67.31%) 등은 국내 증시가 출렁였던 지난해 설정된 펀드다.
반면 약 500개에 육박하는 헤지펀드가 마이너스 수익을 내며 고전을 면치 못하고 있다. 추세추종전략(CTA)을 비롯한 시스템 트레이딩 전략을 사용한 인벡스자산운용의 '인벡스포스랩전문투자형사모투자신탁제1호'는 2016년 8월 설정 이후 83.06%의 손실을 기록했다.
인공지능(AI)을 접목한 절대수익형 헤지펀드인 토러스증권의 '토러스대체투자전문투자형사모투자신탁'도 같은 기간 -78.21%로 부진한 성과를 냈다.
헤지펀드 옥석가리기는 올해를 기점으로 본격화할 전망이다. 출시 9년차 한국형 헤지펀드의 전략 다변화와 투자대상 다양화는 시장 성장 배경이 된 만큼 안정화된 펀드로의 투자 쏠림이 가속화할 것으로 분석된다.
한 대형증권사 프라임브로커서비스(PBS) 본부 담당자는 "기업 실적이 부진하고 체감 경기가 나빠 국내 투자자들의 불안심리가 생각보다 큰 상황"이라며 "대체투자, 그중에서도 헤지펀드 수요가 가장 좋을 때가 지금"이라고 말했다. 그는 "수익률 차별화가 돋보이는 펀드와 그렇지 못한 펀드로의 옥석가리기가 본격화할 것"이라고 진단했다.
차현정기자 hjcha@
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