‘원금 3분의1토막’…헤지펀드 수익 관리 비상등

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‘원금 3분의1토막’…헤지펀드 수익 관리 비상등

차현정 기자   hjcha@
입력 2020-02-09 15:04

파인아시아·수림·마이퍼스트에셋운용 두 자릿수 누적 손실 속출


[디지털타임스 차현정 기자] 라임자산운용 환매 중단 사태 트라우마로 신음하는 속에도 여전히 34조원대 문턱을 지키고 있는 국내 헤지펀드 시장이 줄초상 위기를 맞고 있다. 올 들어 국내 헤지펀드의 성과 부진이 유독 도드라진 가운데 일부 헤지펀드 운용사가 설정한 모든 헤지펀드의 원금이 3분의 1 토막난 것으로 나타났다.


9일 금융투자업계에 따르면 파인아시아자산운용이 운용하는 7개 헤지펀드의 누적수익률은 모두 두 자릿수 손실을 보이며 위기 징후가 감지되고 있어 주목된다.
2018년 1월 설정된 이 회사의 '파인아시아같이행복전문투자형사모투자신탁5호'의 누적수익률은 -36.0%를 기록 중이다. 이 펀드의 순자산은 현재 16억원으로 투자원금인 설정액 25억의 3분의 1 이상 쪼그라들었다.

2017년 10월 처음 설정한 '파인아시아같이행복전문투자형사모투자신탁1호'(-28.8%)를 비롯해 2~4호 펀드 역시 20~30%대 마이너스 수익률을 내며 투자자 원금 손실을 예고하고 있다. 7개 펀드 평균 수익률은 -32.3%다.

파인아시아운용은 앞서 주주문제, 대표이사 교체 등 예기치 못한 이슈로 수년간의 우여곡절 겪은 끝에 변호사 출신의 새 대표까지 선임하며 조직 정비에 나섰지만 수익률 회복에는 실패하고 있는 상황이다.

이들 펀드의 최소 가입금액은 1억원으로 주로 개인고객들의 자금이 몰린 것으로 알려졌다. 3호 펀드(KB증권)를 제외한 나머지 6개 펀드 PBS는 한국투자증권이 맡고 있다.



수림자산운용이 운용하는 헤지펀드 상황도 이와 다르지 않다. 24개 펀드 가운데 4개를 제외한 나머지 20개 펀드가 손실을 기록 중이며 평균 15% 넘게 빠졌다. 많게는 원금 29% 손실위기에 처한 것도 있다.
이 회사는 지난해 대주주 운용 개입, 재산상 이익 제공 금지 위반 등을 문제 삼는 금융당국과의 공방 끝에 6개월간 신규펀드 설정과 최고투자책임자(CIO) 업무 정지 처분 등을 받으며 사실상 운용에 공을 들이지 못한 상황이다.

수림운용 헤지펀드는 대부분 에쿼티헤지를 주된 전략으로 삼으며 20개 펀드는 한국투자증권가 PBS를 맡고 있다. KB증권이 2개, 삼성증권, 신한금융투자 등이 각각 한 개씩 담당하고 있다. 마이퍼스트에셋자산운용의 부진한 성과도 장기화하고 있다. 17개 헤지펀드 가운데 2개를 제외한 15개 헤지펀드의 성과가 -7.0%~-23% 구간에 있다.

물론 압도적인 성과를 자랑하는 헤지펀드도 있다. 웰스자산운용의 '웰스공모주펀드'(116.4%), 인벡스자산운용의 '인벡스브라이트공모주펀드'(137.3%), 제이비운용의 'JBTAO전문투자형펀드'(128.3%) 등은 세자릿수 수익률을 기록한 것으로 파악된다.

운용업계 관계자는 "여전히 한국형 헤지펀드 운용전략이 글로벌 헤지펀드에 비해 단순하고 대부분 비슷한 전략에 의존하고 있다는 점이 아쉽다"며 "최근 일련의 불거진 고객 손실 사태로 신뢰 회복에 대한 경각심이 높아진 만큼 각사가 긴장감을 갖고 수익률 단속에 보다 힘써야 할 것"이라고 당부했다. 차현정기자 hjcha@dt.co.kr

<이미지 출처=아이클릭아트>



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