위험노출정도 사전 설정…하락장에서 손실 축소

한국거래소는 지난해 9월 발표된 K-뉴딜지수를 활용한 전략지수인 'KRX BBIG K-뉴딜 리스크컨트롤 12% 지수(리스크컨트롤 지수)'를 18일 발표했다.


리스크컨트롤 지수는 위험노출정도를 사전에 설정하는 '목표변동성 투자전략'을 활용해 하락장에서의 손실을 축소했다. KRX BBIG K-뉴딜지수의 변동성(평균 20% 수준)을 감안해, 지수 상품화에 적합한 수준인 12%를 목표변동성으로 두고 설정·설계됐다.
리스크컨트롤 지수는 기초지수인 주식의 변동성이 높은 때는 주식의 투자비중을 낮추고 채권의 투자비중을 높여 리스크를 헤지하고, 반대의 경우 주식 투자비중을 높여 수익을 추구한다. 투자 안전성을 고려해 최대 주식 편입한도를 운용자금의 100% 이내로 제한한다.



거래소 관계자는 "KRX BBIG K-뉴딜지수를 활용한 전략지수 개발을 통해 투자자들에게 다양한 투자전략의 선택과 시장상황의 변동에 유연하게 대처할 수 있는 기회를 제공할 것으로 기대한다"고 말했다.
김병탁기자 kbt4@dt.co.kr



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