25일 금융감독원에 따르면 지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래 규모는 전년보다 1127조원(6.6%) 늘어난 1경8146조원으로 집계됐다.
장외파생상품은 주식, 이자율, 금리, 통화 등을 기초자산으로 한 파생상품을 말한다. 계약 형태에 따라 선도계약, 선물, 옵션, 스왑 등으로 구분된다.
지난해 통화 관련 장외파생상품 거래 규모는 1경3776조원으로 전체 75.9%를 차지했다. 뒤 이어 이자율관련 상품이 4117조원(22.7%), 주식 관련 194조원(1.1%), 신용관련 18조원(0.1%) 등 순이다.
통화 관련 장외파생상품 중에서 통화선도 거래가 390조원 늘었고, 이자율 스왑 거래도 574조원 증가했다. 통화선도란 미리 정한 가격으로 미래 시점에 특정 통화를 매매하기로 하는 계약으로 환리스크를 줄이기 위한 수단으로 사용된다. 이자율스왑은 이자율 리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 고정금리와 변동금리를 상호 교환하는 거래를 말한다.
지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래잔액 중 이자율 관련 거래가 6984조원으로 61.8%로 가장 큰 비중을 차지했다. 또한 통화 관련 거래가 4150조원(36.7%), 신용 관련 거래 73조원(0.6%), 주식 관련 거래 68조원(0.6%) 등의 규모를 보였다.
금융권역별로는 은행이 1경4323조원(78.9%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 증권은 2780조원(15.3%), 신탁 875조원(4.8%) 등이다. 특히 은행권에서는 통화선도 및 이자율스왑이 각각 1경820조원, 2861조원 등으로 거래 대부분을 차지했다.
지난해 글로벌 경기 회복에 따른 대외무역 증가, 금리 상승 기조 속 금리 변동성이 높아지면서 장외파생상품 거래규모가 증가했다는 분석이다.
금감원 측은 "기업과 금융회사의 통화·금리 관련 헤지수요가 증가해 장외파생상품 거래도 증가세를 보였다"고 전했다. 특히 장외파생상품 거래 대부분이 국내회사와 외국회사 간 거래라는 점에서 금융리스크의 국경간 이전 수단으로 활용되고 있다는 설명이다.
금감원 관계자는 "오는 9월부터 개시증거금 교환제도의 적용 대상이 되는 금융회사의 제도 이행 준비상황을 모니터링하고 준비과정을 적극적으로 지원할 예정"이라고 전했다.
이영석기자 ysl@dt.co.kr
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